PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

ILOW и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и JIVE

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий ILOW и JIVE

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.59

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.27

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.69

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

15.22

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.59

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.93

-0.87

Корреляция

Корреляция между ILOW и JIVE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и JIVE

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и JIVE

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-13.79%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.96%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.09%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.96%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.90%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и JIVE

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.87% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.00%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.11%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.94%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.85%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

14.85%

-0.54%