PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с JIVE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 11.85% vs 40.77% for JIVE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 14.48%.

ILOW

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.17%
6 месяцев
4.70%
1 год
11.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-2.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.57%
1 год
40.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и JIVE

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		5.17%26.99%-1.53%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		14.48%49.80%-2.14%

Correlation

The correlation between ILOW and JIVE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between ILOW and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и JIVE

Секторы
ILOW
JIVE

Финансовые услуги

27.5%
37.6%

Промышленность

14.0%
10.2%

Технологии

9.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.3%

Здравоохранение

8.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.2%

Энергетика

3.0%
10.7%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
5.7%

Финансовые услуги

ILOW
27.5%
JIVE
37.6%

Промышленность

ILOW
14.0%
JIVE
10.2%

Технологии

ILOW
9.7%
JIVE
11.7%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.1%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

ILOW
8.9%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.9%
JIVE
6.2%

Коммуникационные услуги

ILOW
4.8%
JIVE
4.2%

Энергетика

ILOW
3.0%
JIVE
10.7%

Недвижимость

ILOW
2.5%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

ILOW
1.7%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

ILOW
1.5%
JIVE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с LVHIILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

ILOW vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.70

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.53

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.88

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

14.85

-10.13

ILOW vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и JIVE

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-13.79%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.57%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.81%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.75%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и JIVE

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 3.74%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.82%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.93%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.17%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.14%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.14%

-0.58%

Сравнение комиссий ILOW и JIVE

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и JIVE

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JIVE в 2.51%

ПозицияTTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.52%1.60%0.78%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.51%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and JIVE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.82%) compared to ILOW (3.74%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 40.77% vs 11.85% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.77% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.52% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор