PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с FWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Disruptors ETF (FWD).

ILOW и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и FWD

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO

Сравнение комиссий ILOW и FWD

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

FWD
AB Disruptors ETF
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.89

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.51

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.94

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

13.30

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.24

-0.24

Корреляция

Корреляция между ILOW и FWD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и FWD

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FWD в 0.11%

TTM20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и FWD

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и FWD.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-29.02%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-13.50%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-8.65%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.23%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.00%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и FWD

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 7.10%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.26%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

19.48%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

28.86%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

24.63%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

24.63%

-10.34%