PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с IDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

ILOW и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и IDEV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий ILOW и IDEV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

ILOW vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.22

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.46

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.65

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.52

+0.48

Корреляция

Корреляция между ILOW и IDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и IDEV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и IDEV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-34.77%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.20%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.50%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.64%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и IDEV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.10% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.31%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.99%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.14%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.12%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

17.26%

-2.97%