PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с HIDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 28.51% for HIDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 10.96%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
-0.95%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
28.51%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и HIDV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%
HIDV
AB US High Dividend ETF		10.96%14.64%4.61%

Correlation

The correlation between ILOW and HIDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between ILOW and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Доходность на риск

ILOW vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.41

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.36

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.99

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

13.04

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HIDV равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.41

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.62

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ILOW и HIDV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и HIDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-18.76%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.57%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.95%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.05%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.19%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и HIDV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.98%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.02%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.91%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.52%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.52%

+0.04%

Сравнение комиссий ILOW и HIDV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и HIDV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности HIDV в 2.27%

ПозицияTTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.27%2.22%2.29%2.23%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and HIDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to HIDV (2.98%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs HIDV's -18.76%.

On 1-year performance, HIDV leads with 28.51% vs 11.03% for ILOW. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 28.51% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.53% for ILOW.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HIDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.45% for HIDV.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и HIDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор