PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

ILOW и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и HIDV

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий ILOW и HIDV

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

ILOW vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.35

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.17

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.20

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа HIDV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.36

-0.29

Корреляция

Корреляция между ILOW и HIDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и HIDV

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и HIDV

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-18.76%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-13.62%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.29%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.12%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.07%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и HIDV

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB US High Dividend ETF (HIDV) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.17%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.34%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.05%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.63%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

14.63%

-0.32%