PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

ILOW и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и FID

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий ILOW и FID

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.15

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.84

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.10

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.56

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.36

+0.71

Корреляция

Корреляция между ILOW и FID составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и FID

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и FID

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-39.79%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.93%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.39%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-8.60%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.39%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и FID

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.73%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.38%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.61%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

17.03%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.10%

-4.79%