Сравнение ILOW с EFAS
ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. ILOW is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, ILOW returned 12.17% vs 30.21% for EFAS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности ILOW и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 17.47%.
ILOW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILOW и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 7.02% | 26.99% | -1.53% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 17.47% | 46.83% | -2.69% |
Correlation
The correlation between ILOW and EFAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between ILOW and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ILOW и EFAS
Секторы
ILOW
EFAS
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
ILOW
EFAS
Промышленность
ILOW
EFAS
Технологии
ILOW
EFAS
Здравоохранение
ILOW
EFAS
Потребительский защитный сектор
ILOW
EFAS
Потребительский циклический сектор
ILOW
EFAS
Коммуникационные услуги
ILOW
EFAS
Энергетика
ILOW
EFAS
Недвижимость
ILOW
EFAS
Коммунальные услуги
ILOW
EFAS
Сырьевые материалы
ILOW
EFAS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILOW vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ILOW
EFAS
Сравнение ILOW c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILOW | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.73 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 13.99 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILOW и EFAS
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILOW | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -44.38% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -5.30% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.01% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.16% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и EFAS
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеют волатильность 3.02% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILOW | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.91% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.76% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 10.92% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.57% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.26% | -3.83% |
Сравнение комиссий ILOW и EFAS
ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и EFAS
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EFAS в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.64% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.50% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILOW and EFAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILOW has higher volatility (3.02%) compared to EFAS (2.91%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs EFAS's -44.38%.
On 1-year performance, EFAS leads with 30.21% vs 12.17% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 30.21% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.50% for ILOW.
ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Global X. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.55% for EFAS.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILOW и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор