Сравнение ILOW с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
ILOW и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.67% | 26.99% | -1.37% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
ILOW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и DWX
ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
ILOW vs. DWX — Ранг доходности на риск
ILOW
DWX
Сравнение ILOW c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.96 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.58 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.90 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.97 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.12 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и DWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и DWX
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.58% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и DWX
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -66.86% | +56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -8.59% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.51% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -14.23% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.27% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и DWX
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.07% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.13% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 12.53% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.13% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.21% | -0.90% |