PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с CPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

ILOW и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и CPLS

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%6.91%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.08%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с CAAACPLS с FIBR

Сравнение комиссий ILOW и CPLS

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

ILOW vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWCPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.68

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.30

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CPLS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.87

+0.19

Корреляция

Корреляция между ILOW и CPLS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и CPLS

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CPLS в 4.67%

TTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и CPLS

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-4.43%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-2.65%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.63%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.25%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.84%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и CPLS

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

1.76%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.58%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

4.43%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

4.86%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

4.86%

+9.45%