PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPLS с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPLS и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLS и FIBR


2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF
-0.04%6.91%1.65%1.21%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
-0.11%8.32%6.04%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.11%.


CPLS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FIBR

1 день
0.44%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.43%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Core Plus Bond ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Сравнение комиссий CPLS и FIBR

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.


Доходность на риск

CPLS vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPLSFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.40

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.25

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

9.19

-3.57

CPLS vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPLSFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.50

+0.37

Корреляция

Корреляция между CPLS и FIBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и FIBR

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью FIBR в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLS
AB Core Plus Bond ETF
4.68%4.66%4.71%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
4.70%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок CPLS и FIBR

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и FIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


CPLSFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-18.47%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.84%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.96%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.30%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.69%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и FIBR

Текущая волатильность для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) составляет 1.76%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что CPLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPLSFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.96%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.87%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

5.59%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.93%

-0.07%