Сравнение ILOW с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
ILOW и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ILOW и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILOW и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 0.16% | 26.99% | -1.37% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
ILOW
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILOW и CIL
ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
ILOW vs. CIL — Ранг доходности на риск
ILOW
CIL
Сравнение ILOW c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILOW | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.29 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.15 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.32 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 15.10 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILOW | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.29 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ILOW и CIL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILOW и CIL
Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.60% | 1.60% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок ILOW и CIL
Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILOW | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -36.27% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.66% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.58% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.66% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.73% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILOW и CIL
AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILOW | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 0.00% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 5.76% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 13.30% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.67% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.32% | -3.03% |