PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILOW с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILOW и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и CIL


2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
0.16%26.99%-1.37%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
5.44%32.99%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.


ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB International Low Volatility Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий ILOW и CIL

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.


Доходность на риск

ILOW vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILOWCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.29

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.15

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.32

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

15.10

-8.28

ILOW vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILOWCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.29

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.44

+0.56

Корреляция

Корреляция между ILOW и CIL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и CIL

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CIL в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
1.60%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и CIL

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и CIL.


Загрузка...

Показатели просадок


ILOWCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-36.27%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.66%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-0.58%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.66%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.73%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и CIL

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILOWCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

0.00%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

5.76%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.30%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

16.67%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

17.32%

-3.03%