PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с BUFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с BUFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and BUFM (AB Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 12.60% for BUFM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BUFM.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и BUFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у BUFM с доходностью 3.71%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFM

1 день
-0.13%
1 месяц
2.19%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.16%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и BUFM

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-3.27%
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		3.71%12.94%-1.10%

Correlation

The correlation between ILOW and BUFM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between ILOW and BUFM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с BUFM:
BUFM с BUFCBUFM с LOWVBUFM с EYEGBUFM с EAPRBUFM с HYFIBUFM с MMAXBUFM с DBE

Доходность на риск

ILOW vs. BUFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c BUFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWBUFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.19

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.05

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.11

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

11.49

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. BUFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BUFM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и BUFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWBUFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.12

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ILOW и BUFM

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки BUFM в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и BUFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWBUFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-9.43%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-4.07%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.13%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.99%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.10%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и BUFM

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AB Moderate Buffer ETF (BUFM) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWBUFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.05%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

4.37%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

5.77%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

9.43%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

9.43%

+5.13%

Сравнение комиссий ILOW и BUFM

ILOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и BUFM

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BUFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and BUFM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to BUFM (1.05%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs BUFM's -9.43%.

On 1-year performance, BUFM leads with 12.60% vs 11.03% for ILOW. On fees, ILOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.60% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.

ILOW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BUFM.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFM is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.69% for BUFM.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и BUFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор