Сравнение BUFM с BUFC
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 12.60% vs 8.86% for BUFC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 2.84%.
BUFM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFM и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.71% | 12.94% | -1.10% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.84% | 5.50% | -0.58% |
Correlation
The correlation between BUFM and BUFC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BUFM and BUFC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. BUFC — Ранг доходности на риск
BUFM
BUFC
Сравнение BUFM c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFM | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.46 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 10.49 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BUFM и BUFC
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -8.29% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -3.62% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -0.76% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.85% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и BUFC
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с AB Conservative Buffer ETF (BUFC) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BUFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.98% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 3.36% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 4.25% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 5.64% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 5.64% | +3.79% |
Сравнение комиссий BUFM и BUFC
И BUFM, и BUFC имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и BUFC
Ни BUFM, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFM and BUFC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFM has higher volatility (1.05%) compared to BUFC (0.98%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs BUFC's -8.29%.
On 1-year performance, BUFM leads with 12.60% vs 8.86% for BUFC. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.60% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFM and BUFC have the same expense ratio: 0.69% per year.
BUFM and BUFC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFM is categorized as Defined Outcome, while BUFC is Options Trading.
BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор