Сравнение BUFM с CXRN
BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 11.49% vs -4.74% for CXRN. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности BUFM и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFM показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -14.58%.
BUFM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $643.90K | $681.50K | $1.47M | |
| $57.63K | $83.16K | $253.05K |
Сравнение доходности по годам BUFM и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 5.43% | 12.94% | -1.24% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.58% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between BUFM and CXRN is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFM vs. CXRN — Ранг доходности на риск
BUFM
CXRN
Сравнение BUFM c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFM | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.15 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -0.40 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFM и CXRN
Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFM | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -53.17% | +43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -31.96% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.88% | +46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -31.80% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 11.77% | -10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFM и CXRN
Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.85%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFM | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 14.26% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 29.89% | -25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 37.93% | -31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 38.23% | -29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 38.23% | -29.02% |
Сравнение комиссий BUFM и CXRN
BUFM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFM и CXRN
BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
BUFM and CXRN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (14.26%) compared to BUFM (1.85%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, BUFM leads with 11.49% vs -4.74% for CXRN. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 11.49% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for BUFM.
BUFM is categorized as Defined Outcome, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Teucrium. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.95% for CXRN.
BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFM и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор