PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFM с CXRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFM и CXRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -14.58%.


BUFM

1 день
0.03%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.80%
С начала года
5.43%
1 год
11.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.42%

CXRN

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-14.58%
1 год
-4.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$643.90K$681.50K$1.47M
$57.63K$83.16K$253.05K

Сравнение доходности по годам BUFM и CXRN


2026 (YTD)20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
5.43%12.94%-1.24%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-14.58%-25.68%7.40%

Correlation

The correlation between BUFM and CXRN is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Moderate Buffer ETF

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Доходность на риск

BUFM vs. CXRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 7272
Ранг коэф-та Мартина

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUFM c CXRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUFMCXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.15

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

-0.40

+10.56

BUFM vs. CXRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CXRN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFM и CXRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFM и CXRN

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и CXRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFMCXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-53.17%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-31.96%

+27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.88%

+46.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-31.80%

+30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

11.77%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и CXRN

Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.85%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFMCXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

14.26%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

29.89%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

37.93%

-31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

38.23%

-29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

38.23%

-29.02%

Сравнение комиссий BUFM и CXRN

BUFM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и CXRN

BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.


ПозицияTTM20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.42%3.30%0.13%

Часто задаваемые вопросы


BUFM and CXRN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (14.26%) compared to BUFM (1.85%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs CXRN's -53.17%.

On 1-year performance, BUFM leads with 11.49% vs -4.74% for CXRN. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 11.49% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

CXRN has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for BUFM.

BUFM is categorized as Defined Outcome, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Teucrium. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.95% for CXRN.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и CXRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор