PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFM с CXRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFM с CXRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 10.62% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.

Доходность

Сравнение доходности BUFM и CXRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.

BUFM

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
3.16%
С начала года
4.01%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFM и CXRN

2026 (YTD)20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		4.01%12.94%-1.24%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-12.67%-25.68%7.40%

Correlation

The correlation between BUFM and CXRN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Moderate Buffer ETF

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Часто сравнивают с BUFM:
BUFM с LOWVBUFM с ILOWBUFM с EYEGBUFM с BUFCBUFM с LRGCBUFM с HYFIBUFM с TAFI
Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с YFYACXRN с COPZCXRN с WEATCXRN с RSMVCXRN с TILLCXRN с GLCR

Доходность на риск

BUFM vs. CXRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFM c CXRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMCXRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.38

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.31

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.44

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

-1.20

+10.68

BUFM vs. CXRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CXRN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFM и CXRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFM и CXRN

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и CXRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMCXRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-53.17%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-31.96%

+27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-45.69%

+45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-31.38%

+30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

11.72%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и CXRN

Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.68%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMCXRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

15.65%

-13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

28.25%

-23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

37.12%

-31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

37.88%

-28.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

37.88%

-28.61%

Сравнение комиссий BUFM и CXRN

BUFM берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и CXRN

BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.47%3.30%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BUFM and CXRN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.65%) compared to BUFM (1.68%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs CXRN's -53.17%.

On 1-year performance, BUFM leads with 10.62% vs -14.06% for CXRN. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 10.62% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for BUFM.

BUFM is categorized as Defined Outcome, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Teucrium. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.95% for CXRN.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и CXRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор