PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFM с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFM с TAFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 12.70% vs 3.93% for TAFI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.27%/yr for TAFI.

Доходность

Сравнение доходности BUFM и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 1.15%.

BUFM

1 день
0.16%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.30%
1 год
12.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.93%
3 года*
3.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFM и TAFI

2026 (YTD)20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		3.88%12.94%-1.10%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		1.15%4.35%-0.45%

Correlation

The correlation between BUFM and TAFI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Moderate Buffer ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с BUFM:
BUFM с BUFCBUFM с LOWVBUFM с ILOWBUFM с EYEGBUFM с EAPRBUFM с HYFIBUFM с MMAX
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ILOWTAFI с ITATAFI с LRGC

Доходность на риск

BUFM vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFM c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMTAFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.71

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.34

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.26

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

11.74

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFM vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFM на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAFI равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFM и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.72

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BUFM и TAFI

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и TAFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-2.00%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-1.21%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.37%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.34%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и TAFI

AB Moderate Buffer ETF (BUFM) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BUFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.45%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

0.94%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

1.46%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

1.98%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

1.98%

+7.44%

Сравнение комиссий BUFM и TAFI

BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и TAFI

BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.14%3.21%3.34%3.27%0.79%

Часто задаваемые вопросы

BUFM and TAFI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFM has higher volatility (1.03%) compared to TAFI (0.45%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs TAFI's -2.00%.

On 1-year performance, BUFM leads with 12.70% vs 3.93% for TAFI. On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. On volatility, TAFI has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.70% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.

TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for BUFM.

BUFM is categorized as Defined Outcome, while TAFI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.27% for TAFI.

TAFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и TAFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор