PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFM с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFM с LRGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 12.60% vs 23.67% for LRGC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.

Доходность

Сравнение доходности BUFM и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 7.44%.

BUFM

1 день
-0.13%
1 месяц
2.19%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.16%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFM и LRGC

2026 (YTD)20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		3.71%12.94%-1.10%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%-2.81%

Correlation

The correlation between BUFM and LRGC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between BUFM and LRGC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Moderate Buffer ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с BUFM:
BUFM с BUFCBUFM с LOWVBUFM с EYEGBUFM с ILOWBUFM с EAPRBUFM с HYFIBUFM с MMAX
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV

Доходность на риск

BUFM vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFM c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.77

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.38

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

9.89

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFM vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFM и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.45

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BUFM и LRGC

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-19.38%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-10.00%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.67%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.15%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.40%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и LRGC

Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.05%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.91%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

9.09%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

11.88%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

15.20%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

15.20%

-5.77%

Сравнение комиссий BUFM и LRGC

BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и LRGC

BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM202520242023
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BUFM and LRGC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGC has higher volatility (2.91%) compared to BUFM (1.05%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, LRGC leads with 23.67% vs 12.60% for BUFM. On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LRGC has performed better with a 23.67% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.

LRGC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BUFM.

BUFM is categorized as Defined Outcome, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.48% for LRGC.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор