PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFM с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFM с EYEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFM (AB Moderate Buffer ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, BUFM returned 12.60% vs 5.83% for EYEG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BUFM charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for EYEG.

Доходность

Сравнение доходности BUFM и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFM показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью 0.37%.

BUFM

1 день
-0.13%
1 месяц
2.19%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.16%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFM и EYEG

2026 (YTD)20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		3.71%12.94%-1.10%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		0.37%7.42%-2.10%

Correlation

The correlation between BUFM and EYEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Moderate Buffer ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BUFM:
BUFM с BUFCBUFM с LOWVBUFM с ILOWBUFM с EAPRBUFM с HYFIBUFM с MMAXBUFM с DBE
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с BUFCEYEG с VTIEYEG с JAAA

Доходность на риск

BUFM vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFM c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.34

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.98

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.06

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

6.03

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFM vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFM на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFM и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.34

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BUFM и EYEG

Максимальная просадка BUFM за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFM и EYEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-4.66%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-2.84%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.94%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.25%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.97%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFM и EYEG

Текущая волатильность для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) составляет 1.05%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BUFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.41%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

3.17%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

4.36%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

5.47%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

5.47%

+3.96%

Сравнение комиссий BUFM и EYEG

BUFM берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFM и EYEG

BUFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

ПозицияTTM202520242023
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		4.94%4.94%6.07%0.25%

Часто задаваемые вопросы

BUFM and EYEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYEG has higher volatility (1.41%) compared to BUFM (1.05%). In terms of maximum drawdown, BUFM dropped -9.43% vs EYEG's -4.66%.

On 1-year performance, BUFM leads with 12.60% vs 5.83% for EYEG. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.60% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for BUFM.

EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for BUFM.

BUFM is categorized as Defined Outcome, while EYEG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.69% for BUFM and 0.30% for EYEG.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFM и EYEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор