- ISIN
- US00039J7981
- CUSIP
- 00039J798
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 9 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $388M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 17K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $681.50K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFM
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции BUFM — $41.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) показал доход в 5.43% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев.
AB Moderate Buffer ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUFM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFM закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | -0.18% | -3.14% | 3.84% | 2.27% | -0.16% | 0.31% | 1.40% | 5.43% | ||||
| 2025 | 1.64% | -0.51% | -0.66% | -0.40% | 3.50% | 1.99% | 1.36% | 1.45% | 1.52% | 1.18% | 0.67% | 0.57% | 12.94% |
| 2024 | -1.10% | -1.10% |
Метрики бенчмарка
AB Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.50, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.45%) than losses (31.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 45.45%
- Участие в снижении
- 31.63%
Комиссия
Комиссия BUFM составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFM имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.58 | -0.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.43%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.07%март 2026 г. | 1mo 22d | 1mo 10d | 3mo 2dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-2.18%нояб. 2025 г. | 16d | 6d | 22dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.89%дек. 2024 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.83%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BUFM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -10.69% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.14% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFM
Добавьте AB Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFM