- ISIN
- US00039J7981
- CUSIP
- 00039J798
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 9 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $388M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFM
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции BUFM — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) показал доход в 2.85% с начала года и 10.84% за последние 12 месяцев.
AB Moderate Buffer ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BUFM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFM закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | -0.18% | -3.14% | 3.84% | 2.27% | -0.94% | 2.85% | ||||||
| 2025 | 1.64% | -0.51% | -0.66% | -0.40% | 3.50% | 1.99% | 1.36% | 1.45% | 1.52% | 1.18% | 0.67% | 0.57% | 12.94% |
| 2024 | -1.10% | -1.10% |
Метрики бенчмарка
AB Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.51, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.81%) than losses (35.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 45.81%
- Участие в снижении
- 35.42%
Комиссия
Комиссия BUFM составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFM имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.46 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 10.92 | -1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка AB Moderate Buffer ETF составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.43%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.07%март 2026 г. | 1mo 22d | 1mo 10d | 3mo 2dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.18%нояб. 2025 г. | 16d | 6d | 22dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.89%дек. 2024 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.83%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| BUFM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.21% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -10.71% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.04% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFM
Добавьте AB Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFM