- ISIN
- US00039J7981
- CUSIP
- 00039J798
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 9 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $388M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFM
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции BUFM — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Moderate Buffer ETF (BUFM) показал доход в 3.85% с начала года и 12.74% за последние 12 месяцев.
AB Moderate Buffer ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFM закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | -0.18% | -3.14% | 3.84% | 2.27% | 0.03% | 3.85% | ||||||
| 2025 | 1.64% | -0.51% | -0.66% | -0.40% | 3.50% | 1.99% | 1.36% | 1.45% | 1.52% | 1.18% | 0.67% | 0.57% | 12.94% |
| 2024 | -1.10% | -1.10% |
Метрики бенчмарка
AB Moderate Buffer ETF has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.51, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.77%) than losses (35.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 45.77%
- Участие в снижении
- 35.76%
Комиссия
Комиссия BUFM составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFM имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Moderate Buffer ETF (BUFM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 3.07 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 13.52 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Moderate Buffer ETF показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.43%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 5d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.07%март 2026 г. | 1mo 22d | 1mo 10d | 3mo 2dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.18%нояб. 2025 г. | 16d | 6d | 22dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.89%дек. 2024 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.68%дек. 2025 г. | 5d | 5d | 10dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| BUFM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -9.10% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.72% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.97% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFM
Добавьте AB Moderate Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFM