Сравнение CRL с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRL с ADSK

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ADSK.

Корреляция

Корреляция между CRL и ADSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRL

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-1.33

ADSK:

-0.09

Коэф-т Сортино

CRL:

-2.22

ADSK:

0.07

Коэф-т Омега

CRL:

0.74

ADSK:

1.01

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.70

ADSK:

-0.06

Коэф-т Мартина

CRL:

-2.01

ADSK:

-0.26

Индекс Язвы

CRL:

25.52%

ADSK:

9.35%

Дневная вол-ть

CRL:

38.49%

ADSK:

28.03%

Макс. просадка

CRL:

-73.03%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

CRL:

-73.03%

ADSK:

-30.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$6.72B

ADSK:

$52.29B

EPS

CRL:

$0.21

ADSK:

$5.13

Цена/прибыль

CRL:

651.90

ADSK:

47.86

PEG коэффициент

CRL:

4.39

ADSK:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$3.04B

ADSK:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$968.73M

ADSK:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$361.77M

ADSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -33.04%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 4.62% против 14.34% соответственно.

CRL

С начала года

-33.04%

1 месяц

-29.74%

6 месяцев

-33.84%

1 год

-51.51%

5 лет

-2.32%

10 лет

4.62%

ADSK

С начала года

-19.19%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-2.87%

5 лет

7.72%

10 лет

14.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRL: -1.33

ADSK: -0.09

Коэффициент Сортино

CRL: -2.22

ADSK: 0.07

Коэффициент Омега

CRL: 0.74

ADSK: 1.01

Коэффициент Кальмара

CRL: -0.70

ADSK: -0.06

Коэффициент Мартина

CRL: -2.01

ADSK: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRL

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Максимальная просадка CRL за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRL

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRL

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRL с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и ADSK

CRL

ADSK

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество