Сравнение CRL с ADSK
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRL returned 10.41%/yr vs 14.11%/yr for ADSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.11% соответственно.
CRL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 24.01%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 10.41%
ADSK
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам CRL и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 14.88% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
ADSK Autodesk, Inc. | -26.67% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between CRL and ADSK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between CRL and ADSK shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$11.04B
ADSK:
$45.83B
CRL:
-$3.75
ADSK:
$6.84
CRL:
2.80
ADSK:
6.19
CRL:
3.81
ADSK:
14.43
CRL:
$4.03B
ADSK:
$7.51B
CRL:
$1.00B
ADSK:
$6.84B
CRL:
$737.05M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. ADSK — Ранг доходности на риск
CRL
ADSK
Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRL | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.59 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.19 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRL и ADSK
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -76.92% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -42.56% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -42.56% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -51.99% | -26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -51.99% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -36.58% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.84% | -22.67% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 21.05% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ADSK
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 10.82% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.13% | 29.00% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.01% | 33.83% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.12% | 35.50% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 36.41% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ADSK
Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и ADSK
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and ADSK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (12.23%) compared to ADSK (10.82%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs ADSK's -76.92%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор