PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRL с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRL с ADSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRL returned 7.99%/yr vs 14.82%/yr for ADSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -21.07%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 7.99% против 14.82% соответственно.

CRL

1 день
3.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
29.72%
3 года*
-2.28%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
7.99%

ADSK

1 день
1.76%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-21.07%
6 месяцев
-23.61%
1 год
-21.69%
3 года*
3.88%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRL и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		-6.86%8.06%-21.91%8.49%-42.17%50.80%63.56%34.97%3.41%43.65%
ADSK
Autodesk, Inc.		-21.07%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Correlation

The correlation between CRL and ADSK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г.

0.37

The correlation between CRL and ADSK shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$9.09B

ADSK:

$49.53B

EPS

CRL:

-$3.75

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/S

CRL:

2.27

ADSK:

6.66

Коэффициент P/B

CRL:

3.09

ADSK:

15.53

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.03B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$1.00B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$737.05M

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charles River Laboratories International, Inc.

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с CRL:
CRL с DGXCRL с ILMNCRL с DHRCRL с SPYCRL с XLVCRL с QQQCRL с VOO
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP

Доходность на риск

CRL vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг доходности на риск CRL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.67

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.79

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.66

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-1.27

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRL vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.67

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRLADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.23%

-76.92%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-33.15%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.52%

-33.15%

-30.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-51.99%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.23%

-51.99%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-31.74%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-22.62%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

17.10%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRLADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.38%

12.79%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

26.81%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.02%

32.68%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.73%

35.05%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

36.42%

+1.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
995.83M
1.93B
(CRL) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRL и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
91.0%
Активы портфеля
CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRL and ADSK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRL has higher volatility (16.38%) compared to ADSK (12.79%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs ADSK's -76.92%.

CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRL и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор