Сравнение CRL с ADSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRL с ADSK

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ADSK.

Корреляция

Корреляция между CRL и ADSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRL

ADSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.91

ADSK:

0.53

Коэф-т Сортино

CRL:

-1.28

ADSK:

0.87

Коэф-т Омега

CRL:

0.85

ADSK:

1.12

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.49

ADSK:

0.35

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.29

ADSK:

1.53

Индекс Язвы

CRL:

25.46%

ADSK:

9.49%

Дневная вол-ть

CRL:

36.24%

ADSK:

27.18%

Макс. просадка

CRL:

-69.81%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

CRL:

-64.00%

ADSK:

-12.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$8.44B

ADSK:

$64.45B

EPS

CRL:

$0.20

ADSK:

$5.02

Цена/прибыль

CRL:

825.00

ADSK:

59.57

PEG коэффициент

CRL:

2.25

ADSK:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.05B

ADSK:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$2.01B

ADSK:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$499.91M

ADSK:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 8.05% против 17.01% соответственно.

CRL

С начала года

-10.62%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-30.95%

5 лет

-1.02%

10 лет

8.05%

ADSK

С начала года

1.18%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

18.65%

1 год

17.16%

5 лет

8.21%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRL

ADSK

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRL

ADSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRL

ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRL

ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRL с ADSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и ADSK

CRL

ADSK

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество