PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 (Net), while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 7.10%/yr vs 10.75%/yr for VYMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.47%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ILF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.75% соответственно.

ILF

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
13.45%
1 год
39.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
7.10%

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		13.45%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between ILF and VYMI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.71

The correlation between ILF and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и VYMI

Секторы
ILF
VYMI

Финансовые услуги

33.3%
42.0%

Сырьевые материалы

24.0%
7.0%

Энергетика

12.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.8%

Промышленность

9.3%
6.5%

Коммунальные услуги

4.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.5%

Здравоохранение

1.1%
6.6%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Технологии

-

5.4%

Финансовые услуги

ILF
33.3%
VYMI
42.0%

Сырьевые материалы

ILF
24.0%
VYMI
7.0%

Энергетика

ILF
12.0%
VYMI
8.9%

Потребительский защитный сектор

ILF
9.5%
VYMI
6.8%

Промышленность

ILF
9.3%
VYMI
6.5%

Коммунальные услуги

ILF
4.4%
VYMI
5.3%

Коммуникационные услуги

ILF
4.4%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

ILF
1.1%
VYMI
6.6%

Недвижимость

ILF
0.8%
VYMI
1.2%

Технологии

ILF

-

VYMI
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ILF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.36

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.24

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

11.98

-4.37

ILF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и VYMI

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-40.00%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-10.14%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-12.84%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.05%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-40.00%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-0.31%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-6.25%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.60%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и VYMI

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.05%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

11.32%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

13.23%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

14.86%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

16.53%

+11.71%

Сравнение комиссий ILF и VYMI

ILF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и VYMI

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.46%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILF and VYMI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (4.78%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.75% vs 7.10% for ILF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.75% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for ILF.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.46% for ILF.

ILF is categorized as Latin America Equities, while VYMI is Dividend. ILF tracks S&P Latin America 40 (Net), while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ILF and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор