Сравнение ILF с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
ILF и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.52% против 10.30% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и VYMI
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
ILF vs. VYMI — Ранг доходности на риск
ILF
VYMI
Сравнение ILF c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.13 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.82 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.09 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 12.68 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.13 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между ILF и VYMI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и VYMI
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и VYMI
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -40.00% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.08% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.05% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -40.00% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.77% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -6.39% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.70% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и VYMI
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.40% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 9.90% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 15.90% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 14.75% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 16.89% | +11.69% |