PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.52% против -1.39% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий ILF и TLT

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

ILF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

-0.13

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

-0.10

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.06

+4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

-0.13

+16.22

ILF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

-0.13

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.37

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между ILF и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и TLT

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ILF и TLT

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-48.35%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-9.23%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-43.70%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-48.35%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-40.23%

+35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-13.62%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.39%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и TLT

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

3.71%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

6.61%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

11.40%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

15.88%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

14.93%

+13.65%