Сравнение ILF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ILF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.52% против -1.39% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и TLT
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
ILF vs. TLT — Ранг доходности на риск
ILF
TLT
Сравнение ILF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.13 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | -0.10 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.06 | +4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | -0.13 | +16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.13 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.37 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ILF и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и TLT
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и TLT
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -48.35% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.23% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -43.70% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -48.35% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -40.23% | +35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -13.62% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.39% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и TLT
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 3.71% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 6.61% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 11.40% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.88% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 14.93% | +13.65% |