Сравнение ILF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ILF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.65% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.98% соответственно.
ILF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 58.11%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 8.47%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и SPY
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
ILF vs. SPY — Ранг доходности на риск
ILF
SPY
Сравнение ILF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.93 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.45 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.53 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 7.30 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.93 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ILF и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и SPY
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.76% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и SPY
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -55.19% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -12.05% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -24.50% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -33.72% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.24% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -9.09% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.52% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и SPY
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.31% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 9.47% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 19.05% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 17.06% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 17.92% | +10.67% |