Сравнение ILF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ILF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.83% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и IWM
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ILF vs. IWM — Ранг доходности на риск
ILF
IWM
Сравнение ILF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.15 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.70 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.93 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 7.08 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.15 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ILF и IWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и IWM
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и IWM
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -59.05% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.74% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -31.91% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -41.13% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.33% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -10.83% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и IWM
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.36% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 14.48% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 23.18% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.54% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 22.99% | +5.59% |