Сравнение ILF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Gold Trust (IAU).
ILF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.65% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.27% соответственно.
ILF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 55.86%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 8.47%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и IAU
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ILF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ILF
IAU
Сравнение ILF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.33 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.72 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 9.95 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.90 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ILF и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и IAU
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.76% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и IAU
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -45.14% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -19.18% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -20.93% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -21.82% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -11.71% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -15.98% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.23% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и IAU
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 10.44% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 24.15% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 27.64% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 17.70% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 15.83% | +12.76% |