PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.97%/yr vs 13.40%/yr for DIA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.48%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности ILF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.40% соответственно.

ILF

1 день
1.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
14.45%
6 месяцев
13.56%
1 год
40.51%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.97%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		14.45%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between ILF and DIA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.59

The correlation between ILF and DIA shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILF и DIA

Секторы
ILF
DIA

Финансовые услуги

34.1%
27.2%

Сырьевые материалы

21.9%
4.0%

Энергетика

13.4%
2.4%

Промышленность

9.2%
18.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.4%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.6%

Здравоохранение

1.2%
13.1%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

-

17.1%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
DIA
27.2%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
DIA
4.0%

Энергетика

ILF
13.4%
DIA
2.4%

Промышленность

ILF
9.2%
DIA
18.4%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
DIA
4.4%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
DIA

-

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
DIA
11.6%

Здравоохранение

ILF
1.2%
DIA
13.1%

Недвижимость

ILF
0.7%
DIA

-

Технологии

ILF

-

DIA
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

ILF vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.69

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.46

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.16

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

8.35

+0.55

ILF vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и DIA

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-51.87%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-9.76%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-15.95%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-20.76%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-36.70%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-0.70%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-7.14%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.53%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и DIA

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.32%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

9.78%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

12.52%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

14.85%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

17.56%

+10.86%

Сравнение комиссий ILF и DIA

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и DIA

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.84%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and DIA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (7.45%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 8.97% for ILF. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

ILF has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.37% for DIA.

ILF is categorized as Latin America Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.16% for DIA.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор