Сравнение ILF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ILF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.81% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и DGRO
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
ILF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ILF
DGRO
Сравнение ILF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.14 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.66 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.48 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 6.80 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.14 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ILF и DGRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и DGRO
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и DGRO
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -35.10% | -32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.92% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -19.31% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -35.10% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.70% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -3.48% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.37% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и DGRO
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 3.57% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 7.21% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 14.47% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 13.84% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 16.63% | +11.95% |