PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.81% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий ILF и DGRO

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

ILF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.14

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.66

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.48

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

6.80

+9.28

ILF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.14

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между ILF и DGRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и DGRO

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ILF и DGRO

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-35.10%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-10.92%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-19.31%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-35.10%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.70%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-3.48%

-20.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.37%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и DGRO

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

3.57%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

7.21%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

14.47%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

13.84%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

16.63%

+11.95%