PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ILDR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-9.73%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ILDR

1 день
4.70%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.06%
1 год
27.69%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ILDR и SPY

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ILDR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.30

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ILDR и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и SPY

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и SPY

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-55.19%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.05%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-6.24%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-9.09%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.52%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и SPY

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.31%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

9.47%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

19.05%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.06%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

17.92%

+8.21%