PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. ILDR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.51%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILDR показывает доходность 16.94%, а QQQ немного выше – 17.04%.

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам ILDR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%19.91%

Correlation

The correlation between ILDR and QQQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between ILDR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и QQQ

Секторы
ILDR
QQQ

Технологии

37.8%
60.9%

Здравоохранение

13.4%
3.6%

Промышленность

13.4%
2.7%

Коммунальные услуги

7.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.7%

Финансовые услуги

4.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

1.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

ILDR
37.8%
QQQ
60.9%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
QQQ
3.6%

Промышленность

ILDR
13.4%
QQQ
2.7%

Коммунальные услуги

ILDR
7.3%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

ILDR
6.1%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

ILDR
4.9%
QQQ
10.7%

Финансовые услуги

ILDR
4.9%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

ILDR
1.2%
QQQ
1.0%

Энергетика

ILDR
1.2%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

QQQ
6.3%

Недвижимость

ILDR

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ILDR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILDR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.47

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.05

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.40

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

7.62

-2.92

ILDR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и QQQ

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-82.97%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.96%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-22.77%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-35.12%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.76%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-32.61%

+17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.77%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и QQQ

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.44%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

16.38%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

19.56%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

22.97%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

22.53%

+3.78%

Сравнение комиссий ILDR и QQQ

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и QQQ

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILDR and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILDR has higher volatility (8.91%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 11.51% for ILDR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор