PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

ILDR и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий ILDR и QTUM

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

ILDR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.61

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.24

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.16

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

11.08

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Корреляция

Корреляция между ILDR и QTUM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и QTUM

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и QTUM

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-38.45%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.26%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-9.34%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-8.40%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.36%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и QTUM

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.77%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

20.87%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

29.70%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

26.21%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

27.05%

-0.92%