Сравнение ILDR с SCHX

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ILDR и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и SCHX.

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.