PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILDR с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с FMAG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

ILDR и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILDR или FMAG.

Корреляция

Корреляция между ILDR и FMAG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILDR:

0.66

FMAG:

0.62

Коэф-т Сортино

ILDR:

1.08

FMAG:

1.03

Коэф-т Омега

ILDR:

1.15

FMAG:

1.15

Коэф-т Кальмара

ILDR:

0.73

FMAG:

0.73

Коэф-т Мартина

ILDR:

2.51

FMAG:

2.54

Индекс Язвы

ILDR:

7.70%

FMAG:

5.80%

Дневная вол-ть

ILDR:

28.85%

FMAG:

22.85%

Макс. просадка

ILDR:

-44.61%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

ILDR:

-7.60%

FMAG:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 3.10%.

ILDR

С начала года

1.33%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

-0.99%

1 год

18.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAG

С начала года

3.10%

1 месяц

11.73%

6 месяцев

-0.59%

1 год

14.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ILDR и FMAG

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILDR и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг риск-скорректированной доходности ILDR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILDR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILDR c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FMAG

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.13%0.15%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FMAG

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FMAG

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...