PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с DYNF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.51%/yr vs 14.77%/yr for DYNF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 14.84%.

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

Сравнение доходности по годам ILDR и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%8.15%

Correlation

The correlation between ILDR and DYNF is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between ILDR and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и DYNF

Секторы
ILDR
DYNF

Технологии

37.8%
40.1%

Здравоохранение

13.4%
6.2%

Промышленность

13.4%
10.4%

Коммунальные услуги

7.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.0%

Финансовые услуги

4.9%
15.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.7%

Энергетика

1.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

ILDR
37.8%
DYNF
40.1%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
DYNF
6.2%

Промышленность

ILDR
13.4%
DYNF
10.4%

Коммунальные услуги

ILDR
7.3%
DYNF
2.2%

Коммуникационные услуги

ILDR
6.1%
DYNF
10.3%

Потребительский циклический сектор

ILDR
4.9%
DYNF
7.0%

Финансовые услуги

ILDR
4.9%
DYNF
15.0%

Сырьевые материалы

ILDR
1.2%
DYNF
0.7%

Энергетика

ILDR
1.2%
DYNF
4.4%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

DYNF
1.6%

Недвижимость

ILDR

-

DYNF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с FNGSILDR с SCHXILDR с SPMO
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

ILDR vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILDR c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.93

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.67

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.06

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

13.93

-9.23

ILDR vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и DYNF

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-34.72%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.67%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-18.70%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-28.65%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.16%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-5.86%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.90%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и DYNF

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.41%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

11.28%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

13.78%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

17.67%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

19.84%

+6.47%

Сравнение комиссий ILDR и DYNF

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и DYNF

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and DYNF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (8.91%) compared to DYNF (4.41%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 11.51% for ILDR. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

DYNF has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор