PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с FNGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ILDR is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.51%/yr vs 20.46%/yr for FNGS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILDR показывает доходность 16.94%, а FNGS немного ниже – 16.83%.

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

FNGS

1 день
-0.29%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
24.47%
С начала года
16.83%
1 год
23.22%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
—
Всё время*
31.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN
$1.97M$1.99M$2.48M

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

Сравнение доходности по годам ILDR и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.83%18.64%51.99%95.24%-40.32%13.09%

Correlation

The correlation between ILDR and FNGS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.85

The correlation between ILDR and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и FNGS

Секторы
ILDR
FNGS

Технологии

37.8%
59.6%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

13.4%

-

Коммунальные услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
30.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.4%

Финансовые услуги

4.9%
10.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
37.8%
FNGS
59.6%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
FNGS

-

Промышленность

ILDR
13.4%
FNGS

-

Коммунальные услуги

ILDR
7.3%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

ILDR
6.1%
FNGS
30.0%

Потребительский циклический сектор

ILDR
4.9%
FNGS
10.4%

Финансовые услуги

ILDR
4.9%
FNGS
10.0%

Сырьевые материалы

ILDR
1.2%
FNGS

-

Энергетика

ILDR
1.2%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

FNGS

-

Недвижимость

ILDR

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ILDR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILDR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.01

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.51

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.02

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

2.70

+2.00

ILDR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FNGS

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-48.98%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-22.93%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-26.77%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-48.98%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.13%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-10.78%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

8.61%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FNGS

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.68%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

18.93%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.12%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

30.38%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

31.11%

-4.80%

Сравнение комиссий ILDR и FNGS

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FNGS

Ни ILDR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and FNGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (8.91%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 20.46% vs 11.51% for ILDR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 20.46% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

ILDR and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ILDR is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.58% for FNGS.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор