PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILDR с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с FNGS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

ILDR и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILDR или FNGS.

Корреляция

Корреляция между ILDR и FNGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILDR:

0.66

FNGS:

0.97

Коэф-т Сортино

ILDR:

1.08

FNGS:

1.49

Коэф-т Омега

ILDR:

1.15

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

ILDR:

0.73

FNGS:

1.18

Коэф-т Мартина

ILDR:

2.51

FNGS:

3.44

Индекс Язвы

ILDR:

7.70%

FNGS:

9.21%

Дневная вол-ть

ILDR:

28.85%

FNGS:

32.59%

Макс. просадка

ILDR:

-44.61%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

ILDR:

-7.60%

FNGS:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 0.68%.

ILDR

С начала года

1.33%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

-0.99%

1 год

18.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

0.68%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

7.42%

1 год

31.34%

5 лет

29.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ILDR и FNGS

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILDR и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг риск-скорректированной доходности ILDR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILDR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILDR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FNGS

Ни ILDR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FNGS

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FNGS

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 7.95%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...