PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ILDR is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 14.40%/yr vs 22.01%/yr for FNGS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%12.12%

Correlation

The correlation between ILDR and FNGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.86

The correlation between ILDR and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и FNGS

Секторы
ILDR
FNGS

Технологии

45.2%
59.9%

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%
28.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Финансовые услуги

3.1%
10.0%

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
FNGS
59.9%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
FNGS

-

Промышленность

ILDR
12.8%
FNGS

-

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
FNGS
11.3%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
FNGS
10.0%

Энергетика

ILDR
2.0%
FNGS

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

FNGS

-

Недвижимость

ILDR

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ILDR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.46

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.03

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.30

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

3.77

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.46

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.06

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FNGS

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-48.98%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-22.93%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-26.77%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-48.98%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.61%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-10.87%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

7.92%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FNGS

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.64%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

15.68%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

20.49%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

29.96%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

31.12%

-5.10%

Сравнение комиссий ILDR и FNGS

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FNGS

Ни ILDR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and FNGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.23%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 14.40% for ILDR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

ILDR and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ILDR is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and BMO. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.58% for FNGS.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор