PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

ILDR и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNFILDR с SPMO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий ILDR и FNGS

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

ILDR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.77

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.96

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

2.94

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.58

Корреляция

Корреляция между ILDR и FNGS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FNGS

Ни ILDR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FNGS

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-48.98%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-22.93%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-17.66%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-11.02%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.52%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FNGS

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 8.56% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.61%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

15.82%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

27.04%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

29.98%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

31.34%

-5.21%