PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

ILDR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий ILDR и SMH

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

ILDR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.32

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.92

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

5.39

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

19.22

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.32

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между ILDR и SMH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и SMH

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и SMH

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-84.96%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.95%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-8.02%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-41.35%

+25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.47%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и SMH

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

11.74%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

24.02%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

36.88%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

34.68%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

32.29%

-6.16%