PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. ILDR is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 14.47%/yr vs 13.41%/yr for IDGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

ILDR

1 день
0.30%
1 месяц
13.39%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
47.49%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.95%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%22.41%

Correlation

The correlation between ILDR and IDGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.74

The correlation between ILDR and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и IDGT

Секторы
ILDR
IDGT

Технологии

45.2%
60.7%

Здравоохранение

14.7%

-

Промышленность

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Технологии

ILDR
45.2%
IDGT
60.7%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
IDGT

-

Промышленность

ILDR
12.8%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
IDGT

-

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
IDGT

-

Энергетика

ILDR
2.0%
IDGT

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
IDGT

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

IDGT

-

Недвижимость

ILDR

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

ILDR vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.11

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.94

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

7.49

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

22.44

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.11

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.18

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ILDR и IDGT

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-77.95%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.45%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-23.74%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-35.83%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.10%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-19.91%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.82%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и IDGT

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 6.24%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.78%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

16.35%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

20.37%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

23.19%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

23.29%

+2.72%

Сравнение комиссий ILDR и IDGT

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и IDGT

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and IDGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to ILDR (6.24%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs IDGT's -77.95%.

On 5-year performance, ILDR leads with 14.47% vs 13.41% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, ILDR has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 14.47% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор