PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

ILDR и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и IDGT

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%22.41%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий ILDR и IDGT

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

ILDR vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.63

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.20

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.94

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

11.26

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между ILDR и IDGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и IDGT

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и IDGT

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-77.95%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.23%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-1.06%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-20.04%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.20%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и IDGT

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.56% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.17%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

15.15%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

21.60%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

23.03%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.14%

+2.99%