PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. ILDR is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 14.40%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%7.98%

Correlation

The correlation between ILDR and FDL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.32

The correlation between ILDR and FDL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILDR и FDL

Секторы
ILDR
FDL

Технологии

45.2%
1.1%

Здравоохранение

14.7%
16.8%

Промышленность

12.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.8%

Финансовые услуги

3.1%
15.1%

Энергетика

2.0%
27.3%

Коммунальные услуги

1.9%
6.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
FDL
1.1%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
FDL
16.8%

Промышленность

ILDR
12.8%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
FDL
15.1%

Энергетика

ILDR
2.0%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

ILDR

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

FDL
14.7%

Недвижимость

ILDR

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ILDR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.11

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.56

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

13.56

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FDL

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-65.93%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-4.27%

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-12.24%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-16.46%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.18%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-9.66%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.75%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FDL

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.85%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

7.87%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

11.28%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

14.31%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

17.11%

+8.91%

Сравнение комиссий ILDR и FDL

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FDL

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and FDL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.23%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, ILDR leads with 14.40% vs 12.51% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 14.40% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.45% for FDL.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор