Сравнение ILDR с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
ILDR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -9.73% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -34.95% | 7.29% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
ILDR
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и FDL
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
ILDR vs. FDL — Ранг доходности на риск
ILDR
FDL
Сравнение ILDR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.06 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.63 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и FDL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и FDL
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и FDL
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -65.93% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -11.58% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -0.10% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -9.73% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 3.10% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и FDL
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 2.56% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 8.16% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 14.96% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 14.31% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 17.09% | +9.04% |