PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с XMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).

ILCV и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и XMAG

2026 (YTD)20252024
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%-1.79%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-1.15%15.63%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -1.15%.

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

XMAG

1 день
0.42%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Сравнение комиссий ILCV и XMAG

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVXMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.86

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.95

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между ILCV и XMAG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и XMAG

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XMAG в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и XMAG

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и XMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-16.17%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.21%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.31%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.33%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и XMAG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.56%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.70%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.33%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.46%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.46%

+1.22%