PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, ILCV returned 26.58% vs 24.62% for XMAG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и XMAG

2026 (YTD)20252024
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%-1.79%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between ILCV and XMAG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between ILCV and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и XMAG

Секторы
ILCV
XMAG

Технологии

23.8%
25.3%

Финансовые услуги

16.5%
17.3%

Здравоохранение

11.5%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.2%

Промышленность

8.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.3%

Энергетика

6.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.5%
3.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.9%

Технологии

ILCV
23.8%
XMAG
25.3%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
XMAG
17.3%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
XMAG
13.0%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
XMAG
6.2%

Промышленность

ILCV
8.8%
XMAG
12.6%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
XMAG
3.9%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
XMAG
7.3%

Энергетика

ILCV
6.0%
XMAG
5.5%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
XMAG
3.4%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
XMAG
2.5%

Недвижимость

ILCV
2.0%
XMAG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

ILCV vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.23

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.21

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.39

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

15.15

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ILCV и XMAG

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-16.17%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.29%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-2.13%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.63%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и XMAG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.87%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.65%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.10%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.12%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.12%

+1.54%

Сравнение комиссий ILCV и XMAG

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и XMAG

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and XMAG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, ILCV leads with 26.58% vs 24.62% for XMAG. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 26.58% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.46% for XMAG.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.35% for XMAG.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор