PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с TLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.95%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.95% против -2.23% соответственно.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам ILCV и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between ILCV and TLT is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.10

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

-0.26

The correlation between ILCV and TLT shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ILCV vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
-0.19

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
-0.20

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.22

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

-0.48

+20.02

ILCV vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и TLT

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-48.35%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.74%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.79%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-43.70%

+25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-48.35%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-41.60%

+41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-14.00%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.65%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и TLT

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.51%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.88%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

9.25%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.74%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

14.83%

+1.80%

Сравнение комиссий ILCV и TLT

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и TLT

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TLT в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and TLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (3.06%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.95% vs -2.23% for TLT. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.95% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.53% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.15% for TLT.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор