Сравнение ILCV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ILCV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.02% против 28.39% соответственно.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и SOXX
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ILCV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ILCV
SOXX
Сравнение ILCV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.03 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.44 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 16.46 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.03 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и SOXX
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и SOXX
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -70.21% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -18.27% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -45.75% | +27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -45.75% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.95% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -20.10% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.92% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 12.83% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 26.41% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 40.12% | -24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 35.48% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 32.98% | -16.30% |