PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.95%/yr vs 10.82%/yr for IMCV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.82% соответственно.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

Сравнение доходности по годам ILCV и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between ILCV and IMCV is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.88

The correlation between ILCV and IMCV shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и IMCV

Секторы
ILCV
IMCV

Технологии

22.6%
9.3%

Финансовые услуги

18.3%
17.7%

Здравоохранение

12.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
8.6%

Промышленность

6.8%
11.6%

Энергетика

5.5%
11.4%

Коммунальные услуги

3.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.8%

Недвижимость

1.9%
5.5%

Технологии

ILCV
22.6%
IMCV
9.3%

Финансовые услуги

ILCV
18.3%
IMCV
17.7%

Здравоохранение

ILCV
12.6%
IMCV
10.3%

Коммуникационные услуги

ILCV
9.9%
IMCV
2.4%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
IMCV
8.4%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.3%
IMCV
8.6%

Промышленность

ILCV
6.8%
IMCV
11.6%

Энергетика

ILCV
5.5%
IMCV
11.4%

Коммунальные услуги

ILCV
3.4%
IMCV
10.1%

Сырьевые материалы

ILCV
2.1%
IMCV
4.8%

Недвижимость

ILCV
1.9%
IMCV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

ILCV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.39

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.47

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.98

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

15.26

+4.29

ILCV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IMCV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-64.74%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.90%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.63%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.87%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-46.33%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.35%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.80%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IMCV

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) имеют волатильность 3.06% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.17%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.50%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.51%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.54%

-2.91%

Сравнение комиссий ILCV и IMCV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IMCV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IMCV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and IMCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (3.06%) compared to IMCV (3.05%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.95% vs 10.82% for IMCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.95% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.53% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.06% for IMCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор