PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.95%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.08% соответственно.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

Сравнение доходности по годам ILCV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between ILCV and FDL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ILCV and FDL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILCV и FDL

Секторы
ILCV
FDL

Технологии

22.6%
4.3%

Финансовые услуги

18.3%
13.7%

Здравоохранение

12.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
24.3%

Промышленность

6.8%
3.6%

Энергетика

5.5%
11.1%

Коммунальные услуги

3.4%
15.4%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

ILCV
22.6%
FDL
4.3%

Финансовые услуги

ILCV
18.3%
FDL
13.7%

Здравоохранение

ILCV
12.6%
FDL
11.7%

Коммуникационные услуги

ILCV
9.9%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
FDL
4.4%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.3%
FDL
24.3%

Промышленность

ILCV
6.8%
FDL
3.6%

Энергетика

ILCV
5.5%
FDL
11.1%

Коммунальные услуги

ILCV
3.4%
FDL
15.4%

Сырьевые материалы

ILCV
2.1%
FDL
0.4%

Недвижимость

ILCV
1.9%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ILCV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.26

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.41

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

6.28

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

14.78

+4.76

ILCV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FDL

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-65.93%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-4.27%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.24%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-16.46%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-41.40%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.60%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-9.59%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.81%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FDL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.06%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.48%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.63%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

11.88%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.43%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.16%

-0.53%

Сравнение комиссий ILCV и FDL

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FDL

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and FDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.95% vs 11.08% for FDL. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.95% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.53% for ILCV.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.43% for FDL.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор