PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с EQWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

ILCV и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.61% соответственно.

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Сравнение комиссий ILCV и EQWL

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVEQWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.21

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.55

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.88

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между ILCV и EQWL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и EQWL

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности EQWL в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и EQWL

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и EQWL.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-49.36%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.47%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-22.99%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-34.30%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.51%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.75%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.51%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и EQWL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.86%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.12%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.98%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.78%

-0.10%