Сравнение ILCB с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
ILCB и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или ILCV.
Основные характеристики
| ILCB | ILCV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.19% | 7.07% |
| Дох-ть за 1 год | 28.11% | 20.80% |
| Дох-ть за 3 года | 7.96% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.66% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.05% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 10.22% |
| Макс. просадка | -51.54% | -58.63% |
| Current Drawdown | -1.21% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и ILCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и ILCV
С начала года, ILCB показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и ILCV
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и ILCV
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ILCV в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 2.28% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.43% | 1.85% | 1.88% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.11% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и ILCV
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и ILCV
iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.