PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCB с ILCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCBILCV
Дох-ть с нач. г.21.00%16.37%
Дох-ть за 1 год33.36%27.24%
Дох-ть за 3 года7.65%8.40%
Дох-ть за 5 лет14.22%9.94%
Дох-ть за 10 лет12.11%9.48%
Коэф-т Шарпа2.852.84
Коэф-т Сортино3.783.87
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара0.350.29
Коэф-т Мартина18.1618.59
Индекс Язвы1.91%1.54%
Дневная вол-ть12.20%10.03%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-99.99%-99.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCB и ILCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и ILCV

С начала года, ILCB показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ILCB
ILCV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCB и ILCV

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCV
iShares Morningstar Value ETF
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии ILCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCB c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCB, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCB, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCB, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCB, с текущим значением в 18.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.16
ILCV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.59

Сравнение коэффициента Шарпа ILCB и ILCV

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.84
ILCB
ILCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и ILCV

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ILCV в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.24%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.43%1.85%1.88%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.06%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и ILCV

Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.97%
ILCB
ILCV

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и ILCV

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
2.45%
ILCB
ILCV