PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCB с ILCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCB и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ILCB
ILCV

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.72% соответственно.


ILCB

С начала года

26.40%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

14.02%

1 год

33.08%

5 лет (среднегодовая)

14.88%

10 лет (среднегодовая)

12.39%

ILCV

С начала года

20.60%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

11.88%

1 год

28.20%

5 лет (среднегодовая)

10.63%

10 лет (среднегодовая)

9.72%

Основные характеристики


ILCBILCV
Коэф-т Шарпа2.732.85
Коэф-т Сортино3.633.90
Коэф-т Омега1.501.52
Коэф-т Кальмара0.340.29
Коэф-т Мартина17.3918.61
Индекс Язвы1.93%1.55%
Дневная вол-ть12.29%10.12%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-99.99%-99.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCB и ILCV

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ILCV
iShares Morningstar Value ETF
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии ILCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCB и ILCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCB c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCB, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.732.85
Коэффициент Сортино ILCB, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.633.90
Коэффициент Омега ILCB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.52
Коэффициент Кальмара ILCB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.340.29
Коэффициент Мартина ILCB, с текущим значением в 17.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3918.61
ILCB
ILCV

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
2.85
ILCB
ILCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и ILCV

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ILCV в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%1.86%1.89%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.98%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и ILCV

Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.97%
ILCB
ILCV

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и ILCV

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
3.27%
ILCB
ILCV