PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILCB с ILCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCB и ILCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ILCB с ILCV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

ILCB и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или ILCV.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCB:

0.60

ILCV:

0.46

Коэф-т Сортино

ILCB:

0.88

ILCV:

0.60

Коэф-т Омега

ILCB:

1.13

ILCV:

1.09

Коэф-т Кальмара

ILCB:

0.56

ILCV:

0.37

Коэф-т Мартина

ILCB:

2.10

ILCV:

1.47

Индекс Язвы

ILCB:

5.06%

ILCV:

3.80%

Дневная вол-ть

ILCB:

19.84%

ILCV:

16.04%

Макс. просадка

ILCB:

-51.53%

ILCV:

-58.63%

Текущая просадка

ILCB:

-5.27%

ILCV:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.19% соответственно.

ILCB

С начала года

-0.73%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-2.33%

1 год

11.18%

3 года

15.72%

5 лет

15.74%

10 лет

11.99%

ILCV

С начала года

-1.13%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-4.69%

1 год

6.86%

3 года

10.13%

5 лет

13.68%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий ILCB и ILCV

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCV
iShares Morningstar Value ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCB и ILCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг риск-скорректированной доходности ILCB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг риск-скорректированной доходности ILCV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCB c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и ILCV

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ILCV в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.24%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%1.86%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		2.07%2.00%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и ILCV

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и ILCV

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...