PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.68%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.30% соответственно.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ILCV and DGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between ILCV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и DGRO

Секторы
ILCV
DGRO

Технологии

23.8%
19.4%

Финансовые услуги

16.5%
21.2%

Здравоохранение

11.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Промышленность

8.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
11.5%

Энергетика

6.0%
5.6%

Коммунальные услуги

3.5%
6.9%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

ILCV
23.8%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
DGRO
5.7%

Промышленность

ILCV
8.8%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
DGRO
11.5%

Энергетика

ILCV
6.0%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
DGRO
2.5%

Недвижимость

ILCV
2.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ILCV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.39

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.50

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.52

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ILCV и DGRO

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-35.10%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.47%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.03%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.31%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-35.10%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.28%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.44%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.67%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и DGRO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.91%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.48%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.82%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.62%

+0.04%

Сравнение комиссий ILCV и DGRO

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и DGRO

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILCV and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.63% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.08% for DGRO.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор