PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

ILCG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.74% против 17.41% соответственно.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий ILCG и SPMO

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.90

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между ILCG и SPMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и SPMO

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и SPMO

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-30.95%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.70%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-22.74%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-30.95%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-7.31%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.66%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и SPMO

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.22%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.80%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.77%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.08%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.09%

+1.37%