Сравнение ILCG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
ILCG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 4.99% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и SGRT
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
ILCG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ILCG
SGRT
Сравнение ILCG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.09 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и SGRT
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и SGRT
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -17.87% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -7.09% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.52% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 32.60% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 32.60% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 32.60% | -11.14% |