PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. ILCG is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, ILCG returned 13.61%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

ILCG

1 день
0.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
22.69%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.85%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.97%16.71%32.82%40.41%-31.75%18.56%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between ILCG and PVAL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.69

The correlation between ILCG and PVAL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCG и PVAL

Секторы
ILCG
PVAL

Технологии

49.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Промышленность

8.3%
12.1%

Финансовые услуги

6.0%
19.1%

Здравоохранение

5.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.3%

Недвижимость

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
4.4%

Коммунальные услуги

0.8%
5.0%

Энергетика

0.5%
8.4%

Технологии

ILCG
49.8%
PVAL
11.9%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
PVAL
10.2%

Промышленность

ILCG
8.3%
PVAL
12.1%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
PVAL
19.1%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
PVAL
12.6%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
PVAL
8.3%

Недвижимость

ILCG
1.4%
PVAL
2.1%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
PVAL
4.4%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
PVAL
5.0%

Энергетика

ILCG
0.5%
PVAL
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

ILCG vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.89

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.03

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

4.45

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

16.87

-11.83

ILCG vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и PVAL

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-16.64%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-7.22%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-15.42%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-16.64%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

0.00%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.01%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.90%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и PVAL

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.68%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.57%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

11.12%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

15.32%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

15.25%

+6.34%

Сравнение комиссий ILCG и PVAL

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и PVAL

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and PVAL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.77%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 13.61% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.42% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор