PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с IWLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ILCG is passively managed, while IWLG is actively managed. Over the past 3 years, ILCG returned 26.55%/yr vs 23.41%/yr for IWLG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 5.94%.

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%

IWLG

1 день
-1.07%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.98%
1 год
17.52%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-3.82%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.94%14.73%31.47%43.25%-0.01%

Correlation

The correlation between ILCG and IWLG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between ILCG and IWLG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и IWLG

Секторы
ILCG
IWLG

Технологии

49.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Промышленность

8.3%
11.4%

Финансовые услуги

6.0%
4.5%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.8%

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Энергетика

0.5%

-

Технологии

ILCG
49.8%
IWLG
50.2%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
IWLG
16.2%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
IWLG
9.2%

Промышленность

ILCG
8.3%
IWLG
11.4%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
IWLG
4.5%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
IWLG
5.6%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
IWLG
1.8%

Недвижимость

ILCG
1.4%
IWLG

-

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
IWLG
1.1%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
IWLG
1.1%

Энергетика

ILCG
0.5%
IWLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL

Доходность на риск

ILCG vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.08

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.54

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.90

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

2.75

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IWLG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGIWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.08

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.12

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IWLG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-23.19%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-19.45%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-23.19%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.57%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

6.38%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IWLG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеют волатильность 4.40% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.45%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.37%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.31%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

20.96%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.96%

+0.57%

Сравнение комиссий ILCG и IWLG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IWLG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ILCG and IWLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWLG has higher volatility (4.45%) compared to ILCG (4.40%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, ILCG leads with 26.55% vs 23.41% for IWLG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCG has performed better with a 26.55% return vs 23.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: iShares and NYLI. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.50% for IWLG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор