Сравнение ILCG с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
ILCG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 42.03% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и IQM
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
ILCG vs. IQM — Ранг доходности на риск
ILCG
IQM
Сравнение ILCG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.72 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.33 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.00 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 12.47 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.72 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IQM
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IQM
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -44.91% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.71% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -44.91% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.86% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -12.55% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.72% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IQM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.71% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 23.53% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 33.40% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 28.67% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 30.73% | -9.27% |