PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%42.03%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий ILCG и IQM

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

ILCG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.33

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

4.00

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

12.47

-8.06

ILCG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между ILCG и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IQM

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IQM

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-44.91%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.71%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-44.91%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-6.86%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-12.55%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IQM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

12.71%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

23.53%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

33.40%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

28.67%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

30.73%

-9.27%