PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и FMTM


2026 (YTD)2025
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%26.14%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий ILCG и FMTM

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

ILCG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.68

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.20

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.23

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

12.18

-7.77

ILCG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.71

-1.17

Корреляция

Корреляция между ILCG и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и FMTM

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и FMTM

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-12.12%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.12%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-6.27%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.89%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.21%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и FMTM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.64%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

10.78%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

19.28%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

23.38%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

23.19%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.19%

-1.73%