PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%13.40%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий ILCG и CCOR

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

ILCG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.12

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.10

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.17

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

-0.32

+4.72

ILCG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.12

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.39

Корреляция

Корреляция между ILCG и CCOR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и CCOR

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и CCOR

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-22.99%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.17%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-22.99%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-17.30%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.08%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и CCOR

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

2.13%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

5.44%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

10.73%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

11.13%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

10.81%

+10.65%