Сравнение ILCG с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Core Alternative ETF (CCOR).
ILCG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCG и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 13.40% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и CCOR
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
ILCG vs. CCOR — Ранг доходности на риск
ILCG
CCOR
Сравнение ILCG c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.10 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.17 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.32 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и CCOR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и CCOR
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и CCOR
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -22.99% | -29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -9.17% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -22.99% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -17.30% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -7.08% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и CCOR
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.13% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 5.44% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 10.73% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 11.13% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 10.81% | +10.65% |